手法検証記事第一弾です。
第一弾となるこの記事では RSI とはそもそも何かというところから入り、最終的にRSIの有名な手法で様々な投資対象でバックテストして結果をまとめていきます。
RSIの手法をバックテストするためのストラテジー作成はこちらの記事でやっていますので今回バックテストした投資対象以外も見たい方は参考にしてみてください。
RSI とは
RSI ってどんなインジケーター
RSI の説明に入る前にまずはインジケーターの分類について説明します。
インジケーターは大きく分けるとトレンド系とオシレーター系の2つに分けられます。
それぞれの使うタイミングはこのようになっています。
- トレンド系：相場に方向感（トレンド）がある時に使うインジケーター
- オシレーター系：相場に方向感がない（レンジ相場）時に使うインジケーター
そしてトレンド系のインジケーターで代表的なものは移動平均線で、オシレーター系で代表的なインジケーターが今回扱う RSI なのです。
RSI は Relative Strength Index の略です。日本語訳すると 相対力指数 となります。
相対力 というのは売りと買いの相対的な力関係のことを指しています。
つまり RSI というのはいまの相場の勢いが売りと買いのどちらに傾いているのかを表す指標です。
RSI は0%から100%までの数値を使って相場の力関係を表示し、0%に近いほど売りが強く、100%に近いほど買いが強いことを示します。
RSI の計算式
RSI の計算式こちらになります。
RSI = n期間の値上がり幅の平均 / (n期間の値上がり幅の平均 + n期間の値下がり幅の平均) × 100つまり期間内の上がる幅が大きければRSIでは買いが強いとし、逆に売りの上がる幅が大きければ売りが強いと判断するインジケーターであることがわかります。
有名な RSI の手法
RSI はオシレーター系のインジケーターなので、レンジ相場で使うのが効果的とされます。
では、どのように使えばいいのでしょうか？
有名な使い方としてはこのような手法があります。
- RSI が70%を超えたら売り、その後70%を下回ったら決済。
- RSI 30%を超えたら買い、その後30%を上回ったら決済。
この手法では RSI が70%を超えた場合を買いの勢いが強すぎる（買われすぎている）と考え、逆張りの売りに徹し、その逆に30%を超えた場合は売られすぎと考えて買うという手法になっています。
この手法はRSIについて調べればほぼ100%一緒に紹介されるほど有名な手法なのですが、今回はこの手法が本当に使える手法なのか検証していきます。
検証ルール
今回の検証ルールは以下のようにしたいと思います。
- 検証はTradingviewで行う
- RSIの期間は標準的な14期間とする
- 時間足は4時間足
- 検証期間はその投資対象のチャートでデータがある全期間
- 注文サイズはレバレッジ1倍で全額
- 手数料等は考慮しない
それでは検証スタート！
仮想通貨で検証
はじめはここ最近BTCが急騰して再び盛り上がり始めている仮想通貨からいきます。
bitFlyer: FXBTCJPY
検証対象1つめはbitFlyerのFXBTCJPYです。
1つめから見事な負けっぷりですね。
損益は全期間で -22.77% なのでレバ1倍で元手の2割超は負けてますね。
RSIについて調べて出てきた手法をそのままFXBTCJPYでレバをかけて試しちゃった初心者トレーダーは爆死してそうです。。。
Bybit: BTCUSD
仮想通貨は取引所によって価格差があるため（と言ってもアビトラ勢等でかなり効率化されてますが）もう1つ別の取引所でもBTCを見てみます。
次の取引所は少し前にBTCのトレード大会で盛り上がっていたBybitにしてみました。
もしかしたらRSI手法で大会入賞もワンチャン！？
と思いましたが残念ながらワンチャンはなさそうですね。笑
損益-65%とまさかのbitFlyerを遥かに超えての負けトレードです。
次にBybitで大会があったとしてもこの RSI 手法での参戦はやめた方がよさそうです。
bitFlyer: ETHJPY
仮想通貨の最後はアルトコインの代表としてETHの検証をしてみます。
最後のイーサリアムも惨敗ですね。
全ての仮想通貨のチャートで試したわけではないですが、今までの傾向から見るに仮想通貨でRSIの手法を使うのは負け組コースまっしぐらの可能性が高いです。
株式で検証
続いて株式周りで検証していきます。
株指数: 日経平均
一番馴染み深い日経平均で試してみました。
日経平均も仮想通貨ほどではないにしろ損益-9.8%と負けてます。
（もしかしてこのまま全負けも….？）
個別株: ニトリ
続いて個別株で試してみようと思うのですが、今回はニトリホールディングスで検証してみます。
ニトリを選んだ理由は最初に思いついたからというだけで恣意的に選んだわけではないです。
ほかの個別株でも検証してみたい人は上で紹介した記事を参考にして自分で色々試してみてください。
来ました！ついにRSI手法初勝利です！
最大で+50%後半の利益を叩き出してます！
最終的に現時点（2020/11/12 執筆）では +22.31% でした。
為替で検証
続いて為替（FX）でも検証していきます。
USDJPY
出ました！連続でプラスです！
しかし利益が +5.21% なので手数料を加味したらトータル負けるかもしれないので要注意です。
商品で検証
最後に商品で検証していきます。
ゴールド
1つめはゴールド（XAUUSD）を見ていきます。
負けですねー。グラフもだいぶ上下に荒れてます。
原油
検証の最後は原油です。負けです。
検証結果まとめ
以上で今回の検証は終了です。
ここからは検証結果から見て取れることをまとめていきます。
有効な投資対象は？
この記事では8つの投資対象での成績を見て最初に気づいたことはやはり逆張り戦略なので値動きが激しくない投資対象の方が有効そうであるということです。
例えばドル円のような比較的値動きが乏しいものであればトータルでプラスになってますが、仮想通貨のような値動きが激しいものは大損しています。
手法の良し悪しだけじゃなく、投資対象の選択も重要であることが今回の検証からも明らかになりましたね。
コロナの影響？
ニトリやドル円などの損益グラフで最後の方に大きく下げている部分がありますが、これはコロナの影響なのではないかと思います。
コロナ禍での一方的な値動きの中で逆張り戦略を使うと無限に損し続けるので、このようなグラフになったと予想できます。
トレードをテクニカルだけで行うのもいいとは思いますが、手法の強みと弱みを把握することでファンダメンタルから不利な相場と判断できれば大損を回避することもできます。
勝率は悪くないが？
各検証結果の成績を見るとどの投資対象でもだいたい勝率60%台以上にはなっています。
にも関わらずトータルで負けるというのは俗に言うコツコツドカンになっているということですね。
やはり逆張り戦略自体がトータルで勝つということに向いていないかもしれません。
終わりに
今回はRSIについてどういうインジケーターなのかということと、その手法は有効なのかということについて見てきました。
RSIの手法をトータルで見るならばあまりいい成績とは言えないので使わないほうがいいと思います。
ただし投資対象の選択によっては手数料含めてもプラスに持っていけそうなものもあるかもしれません。
RSIの手法を使うにしろ、使わないにしろ今回の検証から得られたことは多かったと思います。
もし自分でも手法の検証をしたいという方がいればPineスクリプト入門の記事を読んでみてください。
プログラミング初心者を対象に自分で検証できるようにPineスクリプトの解説記事を書いています。
手法を検証せずに使うのは負け組トレーダー一直線なのでこれを機に勉強してみてもいいと思います。
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追記
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FTXという取引所に Quant Zone という誰でも自動売買botを作れるサービスがあります。
この画期的なサービスのおかげで、Pineスクリプトでバックテストして成績のいい手法を簡単に自動売買bot化できるようになりました！
これを知ってすぐにFTXの概要と登録方法の記事を書きましたので、ぜひこの機会に確認してみてください。
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追記おわり
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記事としてなにか取り上げて欲しいトピック等ありましたらTwitterアカウントにDMか質問箱に投稿していただければと思います。
今回はここまでです。お疲れ様でした。
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